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中欧琪丰混合C

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中欧琪丰混合C(002014)

混合基金

3.29%

最近一年收益率
最新净值(2017-08-18)
0.02%
日涨幅
0折起
申购费率: (0.00%)
实际费率以购买下单时为准。
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推荐理由:

  • 基金名称: 中欧琪丰混合C
  • 基金类型: 混合基金
  • 基金经理: 孙甜,张跃鹏,孙倩倩
  • 成立日期: 2015-11-17
  • 基金全称: 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金
  • 基金管理人: 中欧基金管理有限公司
  • 基金管理费: 0.60%
  • 业绩评价标准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
  • 基金代码: 002014
  • 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
  • 基金托管费: 0.15%
  • 基金销售机构: 中欧基金

投资目标

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

投资组合范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资组合 (截止日期:2017-06-30)

资产分布

资产净值(亿元)
资产类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
固定收益投资

111644.53

74.959%
银行存款和清算备付金

20769.21

13.945%
权益类投资

13203.05

8.865%
其他资产

3324.88

2.232%
合计

148941.67

100.000%

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例
行业类型 金额(万元) 占基金总资产比例(%)
制造业

8041.31

6.50%
批发和零售业

998.23

0.81%
金融业

970.87

0.78%
采矿业

962.95

0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业

867.52

0.70%
房地产业

491.28

0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业

434.16

0.35%
建筑业

226.12

0.18%
水利、环境和公共设施管理业

210.61

0.17%

十大股票持仓

序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600887 伊利股份 0.69
2 601318 中国平安 0.50
3 000726 鲁 泰 A 0.47
4 600519 贵州茅台 0.44
5 000333 美的集团 0.40
6 600660 福耀玻璃 0.40
7 001979 招商蛇口 0.40
8 000963 华东医药 0.40
9 000651 格力电器 0.39
10 002415 海康威视 0.39

五大债券持仓

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基金净值

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日期 单位净值 累计净值
  • 孙甜
  • 张跃鹏
  • 孙倩倩
孙甜

孙甜

上海财经大学金融数学与金融工程专业博士,7年以上证券及基金从业经验。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草(年金计划)平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理、中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

二季度的海外市场环境主要体现了美联储加息落定后的流动性预期修复。美元大幅走弱,美元指数从101的高位一路下行至95;10年美债从2.4%的高位下行至2.15%附近的近期低点。在这样的外部环境下,人民币贬值压力大幅减小,并且在5月底公布了新的人民币中间价定价规则之后,走出了一波升值行情,有效缓解了前期过于悲观的趋势性贬值预期。外部流动性环境的改善给国内去杠杆的推进留出了充分的空间。  整个二季度,央行主要通过公开市场操作维持着稳健中性的货币环境。通过暂停和重启操作节奏的方式,紧密控制着流动性投放的节奏。4月中旬之后,SHIBOR利率水平显著抬升,配合银监会对理财业务的监管收紧,金融体系去杠杆进一步深化。表现到资产的定价上,债券收益率开始大幅上行,到5初已经出现了各评级及期限的债券收益率全面超越同期贷款基准利率的怪相。与此同时,债券一级发行市场却伴随着大量的发行失败,企业大量转向贷款、票据或者非标接续融资。在宏观数据上表现为新增表内信贷和社融规模保持稳定的环境下,M2同比增速持续下台阶,并首次跌至个位数,创出历史新低。  令人欣慰的是,金融体系的去杠杆短期内并未影响到实体经济的高效运作。在超预期的三四线去库存速度以及基建投资托底下,实体经济迅速消化了一季度积累的库存,并在6月重新出现了补库存的迹象。固定资产投资增速与房地产开发投资增速均维持在相对高位,并且PMI连续11个月保持在50以上的扩张区间。显示"L型"经济走势的强韧与稳定。  在这样的国内宏观环境下,受到冲击最大的就是直接面对金融去杠杆的银行同业市场。通过资金利率的大幅上行,去杠杆的压力逐步传导到长端利率债和信用利差上。二季度10年国债收益率最高上升30bp至3.6%以上,低评级信用债收益率普遍跃升至6%以上,信用利差大幅走阔。直到5月下旬之后,央行提前布局半年末的流动性局面,主动向市场投放充裕的流动性,才导致债券收益率水平出现明显修复。  我们前期配置的大量高息存款及CD在二季度纷纷到期,而市场收益率水平又极为吸引人。尤其5月中上旬的债券一级发行市场出现了持续普遍性的发行失败,低等级发行人转以非标、票据或者自身经营性现金流接续融资,高等级发行人纷纷转向供应充裕的银行表内信贷。这个多年未见的奇特现象说明,只要基金的负债端稳定,当时的债券市场已经具备相当高的配置价值。因此我们开始逐步建仓部分债券仓位,并且开始在组合层面增加债券杠杆,以套取息差增厚固定收益部分的收益。由于我们判断债券市场中期的调整趋势尚未结束,因此在配置时非常注意新增资产的久期风险暴露,基本保持着0.7-0.8年的组合久期。同样也由于在5-6月的反弹中偏为保守,致使反弹力度低于市场中位数水平。  2017年春节之后由于对A股市场存在一定担忧,故底仓配置策略没有发生明显变化,只是对强势的白酒股、医药股进行超配策略;一季度过后,考虑到流动性边际收紧压力低于预期的情况,我们对市场的看法转为谨慎乐观,因此在底仓放开后,在4月初又增加了深市配置,进一步超配"漂亮50"的仓位,并择机埋伏了具备国企改革概念的山西煤炭股、中盘白马成长股,借此在二季度获得了显著的超额收益。(来源于中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

张跃鹏

张跃鹏

7年证券从业经验。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理、中欧双利债券型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

二季度的海外市场环境主要体现了美联储加息落定后的流动性预期修复。美元大幅走弱,美元指数从101的高位一路下行至95;10年美债从2.4%的高位下行至2.15%附近的近期低点。在这样的外部环境下,人民币贬值压力大幅减小,并且在5月底公布了新的人民币中间价定价规则之后,走出了一波升值行情,有效缓解了前期过于悲观的趋势性贬值预期。外部流动性环境的改善给国内去杠杆的推进留出了充分的空间。  整个二季度,央行主要通过公开市场操作维持着稳健中性的货币环境。通过暂停和重启操作节奏的方式,紧密控制着流动性投放的节奏。4月中旬之后,SHIBOR利率水平显著抬升,配合银监会对理财业务的监管收紧,金融体系去杠杆进一步深化。表现到资产的定价上,债券收益率开始大幅上行,到5初已经出现了各评级及期限的债券收益率全面超越同期贷款基准利率的怪相。与此同时,债券一级发行市场却伴随着大量的发行失败,企业大量转向贷款、票据或者非标接续融资。在宏观数据上表现为新增表内信贷和社融规模保持稳定的环境下,M2同比增速持续下台阶,并首次跌至个位数,创出历史新低。  令人欣慰的是,金融体系的去杠杆短期内并未影响到实体经济的高效运作。在超预期的三四线去库存速度以及基建投资托底下,实体经济迅速消化了一季度积累的库存,并在6月重新出现了补库存的迹象。固定资产投资增速与房地产开发投资增速均维持在相对高位,并且PMI连续11个月保持在50以上的扩张区间。显示"L型"经济走势的强韧与稳定。  在这样的国内宏观环境下,受到冲击最大的就是直接面对金融去杠杆的银行同业市场。通过资金利率的大幅上行,去杠杆的压力逐步传导到长端利率债和信用利差上。二季度10年国债收益率最高上升30bp至3.6%以上,低评级信用债收益率普遍跃升至6%以上,信用利差大幅走阔。直到5月下旬之后,央行提前布局半年末的流动性局面,主动向市场投放充裕的流动性,才导致债券收益率水平出现明显修复。  我们前期配置的大量高息存款及CD在二季度纷纷到期,而市场收益率水平又极为吸引人。尤其5月中上旬的债券一级发行市场出现了持续普遍性的发行失败,低等级发行人转以非标、票据或者自身经营性现金流接续融资,高等级发行人纷纷转向供应充裕的银行表内信贷。这个多年未见的奇特现象说明,只要基金的负债端稳定,当时的债券市场已经具备相当高的配置价值。因此我们开始逐步建仓部分债券仓位,并且开始在组合层面增加债券杠杆,以套取息差增厚固定收益部分的收益。由于我们判断债券市场中期的调整趋势尚未结束,因此在配置时非常注意新增资产的久期风险暴露,基本保持着0.7-0.8年的组合久期。同样也由于在5-6月的反弹中偏为保守,致使反弹力度低于市场中位数水平。  2017年春节之后由于对A股市场存在一定担忧,故底仓配置策略没有发生明显变化,只是对强势的白酒股、医药股进行超配策略;一季度过后,考虑到流动性边际收紧压力低于预期的情况,我们对市场的看法转为谨慎乐观,因此在底仓放开后,在4月初又增加了深市配置,进一步超配"漂亮50"的仓位,并择机埋伏了具备国企改革概念的山西煤炭股、中盘白马成长股,借此在二季度获得了显著的超额收益。(来源于中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

孙倩倩

孙倩倩

历任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

最新投资策略

二季度的海外市场环境主要体现了美联储加息落定后的流动性预期修复。美元大幅走弱,美元指数从101的高位一路下行至95;10年美债从2.4%的高位下行至2.15%附近的近期低点。在这样的外部环境下,人民币贬值压力大幅减小,并且在5月底公布了新的人民币中间价定价规则之后,走出了一波升值行情,有效缓解了前期过于悲观的趋势性贬值预期。外部流动性环境的改善给国内去杠杆的推进留出了充分的空间。  整个二季度,央行主要通过公开市场操作维持着稳健中性的货币环境。通过暂停和重启操作节奏的方式,紧密控制着流动性投放的节奏。4月中旬之后,SHIBOR利率水平显著抬升,配合银监会对理财业务的监管收紧,金融体系去杠杆进一步深化。表现到资产的定价上,债券收益率开始大幅上行,到5初已经出现了各评级及期限的债券收益率全面超越同期贷款基准利率的怪相。与此同时,债券一级发行市场却伴随着大量的发行失败,企业大量转向贷款、票据或者非标接续融资。在宏观数据上表现为新增表内信贷和社融规模保持稳定的环境下,M2同比增速持续下台阶,并首次跌至个位数,创出历史新低。  令人欣慰的是,金融体系的去杠杆短期内并未影响到实体经济的高效运作。在超预期的三四线去库存速度以及基建投资托底下,实体经济迅速消化了一季度积累的库存,并在6月重新出现了补库存的迹象。固定资产投资增速与房地产开发投资增速均维持在相对高位,并且PMI连续11个月保持在50以上的扩张区间。显示"L型"经济走势的强韧与稳定。  在这样的国内宏观环境下,受到冲击最大的就是直接面对金融去杠杆的银行同业市场。通过资金利率的大幅上行,去杠杆的压力逐步传导到长端利率债和信用利差上。二季度10年国债收益率最高上升30bp至3.6%以上,低评级信用债收益率普遍跃升至6%以上,信用利差大幅走阔。直到5月下旬之后,央行提前布局半年末的流动性局面,主动向市场投放充裕的流动性,才导致债券收益率水平出现明显修复。  我们前期配置的大量高息存款及CD在二季度纷纷到期,而市场收益率水平又极为吸引人。尤其5月中上旬的债券一级发行市场出现了持续普遍性的发行失败,低等级发行人转以非标、票据或者自身经营性现金流接续融资,高等级发行人纷纷转向供应充裕的银行表内信贷。这个多年未见的奇特现象说明,只要基金的负债端稳定,当时的债券市场已经具备相当高的配置价值。因此我们开始逐步建仓部分债券仓位,并且开始在组合层面增加债券杠杆,以套取息差增厚固定收益部分的收益。由于我们判断债券市场中期的调整趋势尚未结束,因此在配置时非常注意新增资产的久期风险暴露,基本保持着0.7-0.8年的组合久期。同样也由于在5-6月的反弹中偏为保守,致使反弹力度低于市场中位数水平。  2017年春节之后由于对A股市场存在一定担忧,故底仓配置策略没有发生明显变化,只是对强势的白酒股、医药股进行超配策略;一季度过后,考虑到流动性边际收紧压力低于预期的情况,我们对市场的看法转为谨慎乐观,因此在底仓放开后,在4月初又增加了深市配置,进一步超配"漂亮50"的仓位,并择机埋伏了具备国企改革概念的山西煤炭股、中盘白马成长股,借此在二季度获得了显著的超额收益。(来源于中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告)

基金申购费率

申购费 单笔金额(M) 收费标准
M≥0万元 0.00%

基金赎回费率

赎回费 持有年限(N) 收费标准
N<30天 0.50%
N≥30天 0.00%

基金运作费

管理费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。
托管费率 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。

基金认购费率

认购费 单笔金额(M) 收费标准
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风险评测

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